O Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPGM), da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP), promove, de 15 a 18 de março, a partir das 14h, o minicurso gratuito O modelo de Black-Scholes, que faz parte do Programa de Verão do PPGM.
Na terça-feira, dia 15, o professor do Departamento de Computação e Matemática da FFCLRP, Nikolai Chemetov, dará início ao minicurso com uma introdução ao tema, na aula Análise numérica para as equações de calor e problema de fronteira livre.
Na quarta-feira, dia 16, às 14h, o professor da Universidade Nova de Lisboa (UNL), Pedro Mota, irá fazer uma introdução a alguns dos processos estocásticos em tempo contínuo, mais conhecidos como Processo Browniano Geométrico ou processo de Vasicek, e discutir alguns dos métodos de estimação mais comuns, na aula Calibração de Modelos; às 16h, Fernanda Cipriano, também docente da UNL, ministrará a aula Preços de opções, com uma introdução ao preço de opções europeias e americanas para modelos de mercado a tempo contínuo, com volatilidade estocástica, equações de Black-Scholes e problema de fronteira livre.
No dia 17, quinta-feira, às 14h, o professor Pedro Mota dará a aula Modelo Binomial e Produtos Derivados, para apresentar e discutir o modelo Binomial, ao mesmo tempo que o utilizarão para determinar o preço de produtos derivados, como por exemplo as opções. A professora Fernanda Cipriano fará uma introdução ao problema de otimização de portfólio para modelos de mercado a tempo contínuo, às 16h, na aula Otimização de portfólio.
No último dia do minicurso, dia 18, às 14h, o professor Nikolai Chemetov dará a Continuação de Análise numérica, apresentando o Estudo numérico de problemas de matemática financeira: equações de Black-Scholes (opções europeias) e equações de Black-Scholes (para opções americanas).
Não é necessária inscrição prévia para participar do minicurso.
Os encontros serão transmitidos neste link.
Mais informações: dcm@listas.ffclrp.usp.br
